Sistema de negociação r mesa 5

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O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O atacante é membro da National Futures Association (NFA), da Managed Funds Association (MFA) e da National Introducing Broker Association (NIBA). O Striker está cadastrado na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e anteriormente foi registrado na Securities Exchange Commission (SEC). Além disso, o Striker é um antigo membro da Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA) e a Securities Investor Protection Corporation (SIPC). A FINRA é o maior regulador não governamental para todas as empresas de valores mobiliários nos Estados Unidos. Leia a Declaração de Divulgação do Ataque para a divulgação adicional. Dispensa de Negociação de Futuros: as transações em futuros de títulos, commodities e futuros de índice e opções de futuros possuem alto grau de risco. O valor da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as operações são fortemente alavancadas. Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se mover contra a sua posição ou os níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição poderá ser liquidada com prejuízo e você será responsável por qualquer déficit resultante. Para contas que são consideradas abandonadas ou inativas, o Atirador pode cobrar uma taxa de inatividade mensal de até 35,00, dependendo da empresa de compensação onde a conta é mantida. Se a liquidez líquida de uma conta atingir um limite de perda diária de 80, as posições abertas tentarão ser liquidadas. Os clientes são responsáveis ​​pelo monitoramento de suas posições e são financeiramente responsáveis ​​por quaisquer perdas geradas por posições abertas na conta. O atirador mantém o direito de liquidar posições em qualquer conta, a seu exclusivo critério, sem aviso prévio. Divulgação de negociação Forex: negociação de contratos de câmbio estrangeiro (FX) carrega o mesmo alto nível de risco como negociação de futuros (Dispensa de Negociação de Futuros). No entanto, o FX de caixa de caixa, ao contrário dos contratos FX futuros que são regulados pela Commodity Trading Futures Commission, não são regulados por nenhuma agência governamental. Além disso, porque não há uma casa de compensação central para transações com caixa de câmbio, há também um risco de contraparte para cada contato. Para obter informações adicionais, leia o Alerta do Investidor do National Futures Association (NFA) de agosto de 2003, encontrada na Página de Isenção de Acidente. Corretores de commodities para operações de commodities e negociação de futuros de commodities localizados no comércio de commodities de commodities e comércio de commodities da chicago para futuros de energia, metais preciosos, futuros e opções agrícolas, incluindo futuros de grãos e futuros de ações e opções. R-Mesa 5 para o E-mini Russell 12 de setembro de 2005 O que acontece quando você toma um sistema de comércio SampP comprovado e executá-lo em um mercado com o dobro do valor do ponto e quase a mesma faixa diária. Bem, se R-Mesa 5 estiver executando No E-Mini Russell é uma indicação, um desempenho bem parecido é o que acontece. Attain tem contado a quem vai ouvir como os futuros do E-mini Russell 2000 estão explodindo em volume no ano passado e meio - e essa explosão de volume levou a uma melhor liquidez, maiores intervalos de negociação e, possivelmente, um dia melhor e swing Mercado comercial do que o E-mini SampP. Não se contentando em falar sobre como o Russell poderia ser um melhor mercado comercial do que o SampP, a Attain começou a testar sistemas existentes nos dados e-mini Russell para o final de 2004. O teste resultante nos levou a encontrar o R-Mesa 5 testado muito bem No emini Russell. Esta semana, o foco do sistema é em R-Mesa eRL (eRL E-mini Russell). Um sistema estabelecido com um mercado NOVO. Quem é o Desenvolvedor R-Mesa eRL é realmente a mesma lógica que o R-Mesa 5, e o sistema R-Mesa 5 é realmente uma combinação do sistema R-Breaker de Rick Saidenberg, da lógica da teoria do ciclo de John Ehlers e do conhecimento de Mike Barnas e Experimente na utilização de diferentes filtros e programação. O Sr. Ehlers e o Sr. Barna são os desenvolvedores oficiais do sistema e vendem ou arrendam o sistema comercial através do Mesa Software e Mesa Systems. O Sr. Ehlers recebeu seu BSEE e MSEE da Universidade do Missouri e fez seu trabalho de doutorado na Universidade George Washington, especializado em Fields amp Waves e Teoria da Informação. John tem sido consultor de comércio de commodities registrado desde 1997. Ele é engenheiro elétrico e tem sido um Senior Engineering Fellow para algumas das maiores empresas aeroespaciais do mundo. O Sr. Ehlers vem vendendo o pacote de indicadores técnicos MESA popular para comerciantes ativos desde 1984. Seu software recebeu 25 Prêmios Readersacirceurotrade Choice da Stock ampères, onde ele é um escritor contribuinte. Além de ser um escritor contribuinte para Stocks amp Commodities, ele também contribui para Futures e Active Trader Magazines. Ele também escreveu três livros: acirceurooeligMesa e Trading Market Cyclesacirceuro (primeira e segunda edições) e acirceurooeligRocket Science para Trader. acirceuro Ele também é um falante freqüente em conferências e seminários em todo o mundo. John é atualmente o presidente do MESA Software e continua a negociar ativamente usando os vários sistemas e indicadores que ele desenvolveu. Michael Barna é um participante da indústria de futuros registrados desde 1998. Ele é um programador experiente em uma variedade de linguagens que apoiam sua pesquisa e desenvolvimento em AI aplicado aos mercados financeiros. Além de desenvolver sistemas e administrar ativamente seu próprio portfólio, Mike também foi engenheiro e piloto na indústria aeroespacial. Como engenheiro e piloto de pesquisa, desenvolveu sistemas de defesa contra mísseis e laser que utilizam AI e outras tecnologias de ponta. Mike recebeu um BS em Matemática pela Arizona State University e um MS em Engenharia Astronáutica e Aeronáutica pela Universidade de Stanford. Mike atualmente reside na Califórnia com sua família. A resposta fácil é, R-Mesa eRL funciona como R-Mesa 5, pois eles contêm a mesma lógica. Mas como funciona o R-Mesa 5, você pergunta. A R-Mesa 5 é a primeira grande atualização do sistema R-Mesa, que foi originalmente formada pela fusão do programa Day-Trading de R-BREAKER SampP (um sistema de negociação perennial de Futures Truth top ten) com o programa de medição do ciclo MESA de John Ehlers . A atualização inclui padrões e regras adicionais que foram adicionados para lidar com mercados direcionados que não possuem seguimento intradiário. A lógica do ciclo MESA foi fundada nos princípios da teoria da informação e é implementada no programa, filtrando os sinais do ruído usando o poder computacional dos computadores. O mecanismo matemático na teoria do ciclo MESA é o algoritmo Burg. A lógica MESA modela o mercado como um filtro generalizado. Este filtro é conduzido por um gerador de ruído branco. (O ruído branco consiste de todas as frequências com uma amplitude de potência uniforme). A saída do filtro é comparada com as amostras dos dados reais do preço do mercado. O resultado da comparação é retornado para ajustar o filtro de modo que, em última análise, a saída do filtro seja uma boa réplica dos dados reais no domínio do tempo, dentro das restrições do filtro. O resultado da combinação é os sinais de negociação dinamicamente ajustados às atuais condições de mercado medidas, empregando linhas de suporte e resistência, bem como pontos de pivô para formar sinais comerciais R-MESA5 eRL negocia barras de 45 minutos e usa 420 paradas de gerenciamento de dinheiro e uma inversão de 4.2 pontos, Então você nunca arrisca mais de 900 (mais deslizamento) em qualquer dia. R-MESA eRL negocia cerca de duas vezes por semana em média, e nunca troca mais do que duas vezes por dia. O sistema também filtra sinais de negociação nos dias de anúncio do FOMC e sinais de inversão gerados na mesma barra que o sinal original. Depois de alguns meses de assistir R-Mesa rodar no E-mini Russell, os clientes da Attain começaram a negociá-lo em maio, e enquanto ele tinha um ponto áspero inicialmente, o sistema funcionou de forma bastante consistente desde a sua liberação - ganhando honras como o top Sistema de comércio de dia em agosto. A lista de coisas que gostar de R-Mesa eRL é bastante longa, mas o topo da lista tem que ser o fato de R-Mesa eRL não ter sido otimizado. A preocupação com muitos novos sistemas é que eles foram bastante adequados aos dados, mas neste caso - o sistema foi projetado para os futuros SampP, e lançado antes que os futuros de Russell fossem negociados com seriedade - o que significa que nem sequer deveria ser executado Sobre os dados que parece tão bons. O fato de R-Mesa 5 ter sido lançado há mais de dois anos também é um ótimo sinal - pois nos permite trazer os últimos 30 meses como um teste completo para R-Mesa eRL. Embora nenhum cliente tenha negociado 20 meses atrás, a lógica foi lançada então, e podemos ver o tempo todo como o período crítico de lançamento de pós, onde os investidores ver se o teste hipotético foi alcançável ou torta no céu. Estes não são apenas bons sinais para o R-Mesa eRL, mas também para o sistema de luta contra a R-Mesa 5 SampP, que, apesar de estar abaixo deste ano, é um dos sistemas alcançados. Existem sistemas de negociação de poucos dias robustos o suficiente para executar, não apenas com dados de amostra, mas também com dados de quotes-circuitos de um índice completamente diferente. Isso fala muito sobre as habilidades do sistema R-Mesa, apesar de suas perdas até agora este ano. Para aqueles com espaço em seu portfólio para um sistema de comércio Russell Day, R-Mesa eRL parece ser uma boa escolha. DIVULGAÇÃO DE RISCO IMPORTANTE Revista de revisão de recursos: ganhos ligeiros para comerciantes de dia e swing durante a semana lenta. Gráfico da semana Setembro é tipicamente um mês muito baixista para ações dos EUA, já que os comerciantes começam a reajustar suas carteiras pelo resto do ano. Surpreendentemente, o mercado de ações pareceu bastante forte na semana passada, enquanto os quatro índices de ações subiram mais alto. O Nasdaq liderou o caminho com ganhos de 2.06 para a semana, com os futuros do SP seguindo de perto em 1.83. Pequenas capitais também negociaram mais com futuros Russell 2000 escalando 1,81 e futuros de SP Midcap escalando 1,52. Muito provavelmente, o rali no mercado de ações foi um reflexo da venda nos mercados de energia. Com os oleodutos começando o retorno em linha no Golfo do México e a promessa de aumento da produção da OPEP, 70 por barril de preços do petróleo bruto parecem ser uma coisa do passado por enquanto. Os preços do petróleo bruto caíram -5,17 e os futuros de gasolina sem chumbo caíram -10,26 para a semana, embora os consumidores provavelmente ganhem informações sobre a diferença como a bomba em breve. O óleo de aquecimento (-9,31) e o gás natural (-3,66) também negociaram na semana passada. Os efeitos do furacão Katrinaacireurotrades ainda podem ser sentidos nos mercados de commodities tropicais. Os futuros do açúcar, que estavam desfrutando uma forte corrida de alta antes do furacão, continuam a negociar mais alta 1.58 na semana passada. Por outro lado, os futuros de algodão reverteu o curso de uma tendência descendente e subiu 4.21 na semana passada. Nos mercados de tesouraria, os títulos dos EUA se tornaram mais baixos (taxas mais altas) na semana passada, após a reunião em agosto. O vínculo de referência de 30 anos caiu -1.01, enquanto a nota de prazo de 10 anos caiu apenas -0.55. Em outros lugares, o dólar norte-americano provou ser resiliente com o Índice do Dólar norte-americano subindo 0,74 na semana passada, enquanto os futuros da Eurocurrency caiu -1,12. O Dólar canadense (0,90) e o Dólar australiano (1,24) também se parecem fortes e têm crescido nas últimas semanas. Foi uma subida lenta na semana passada com a comercialização da SampPs em apenas 20 pontos e a negociação eRL em cerca de quinze pontos. Vários sistemas decidiram ficar em férias após o fim de semana do Dia do Trabalho e não fizeram negociações durante a semana reduzida. Um punhado de sistemas conseguiram capitalizar o mini bull-run na semana passada, mas os retornos foram muito mais modestos do que uma semana típica para os comerciantes do dia. Entre os vencedores, a R-Mesa SampP teve dois pequenos negócios vencedores para ganhos no total de 950, o RC Success ES negociou três dos quatro dias de negociação na semana passada por um ganho de 235 por contrato e a Helix ES negociou apenas duas vezes na semana passada por um ganho De 140 por contrato. A Compass trocou uma vez apenas na semana passada na sexta-feira e conseguiu gritar um pequeno ganho de 25. Da mesma forma, o Impetus eRL negociou uma vez e quebrou mesmo após as taxas. No lado perdedor na semana passada, a Clipper trocou duas vezes por perdas no valor de -98,30, enquanto a carteira Electric Daybreaker não foi lucrativa em -252,50 com perdas no eMD e NQ, mas gera no ES. Em outros lugares, a BWT Zones eRL estava ativa como de costume, negociando uma média de quase duas vezes por dia -, mas perdendo -680 por contrato para a semana, enquanto a BWT Zones SP tomou quatro pequenas negociações perdedoras totalizando -1,275. Depois de um árduo mês de agosto e um início inoportuno de setembro duas semanas atrás, os sistemas de negociação de swing finalmente voltaram na direção certa na semana passada, com vários sistemas vendo movimentos mais altos em suas curvas de ações, à medida que os índices de ações subiam mais. O Eclipse eRL precisou de uma boa semana, e conseguiu um - mantendo o tempo longo enquanto o mercado de Russell avançava mais de 1,4 para a semana. O Eclipse rolou sua posição dos futuros de setembro para o contrato de dezembro, ganhos de compensação de 1.110 no comércio fechado. Em outro lugar, o Apollo ES demorou um único dia para obter um ganho de 132,50, enquanto o índice Axiom ES também ganhou dinheiro no lado longo com ganhos de 132,50 antes de ser interrompido usando seu stop. Todos os outros sistemas de negociação de swing foram silenciosos, com Tzar segurando curto no ES e NQ, e Axiom segurando longo no Nasdaq. Todos os três sistemas criaram negócios fechados, saindo de seus cargos no contrato de setembro e iniciando novos no contrato de dezembro. Tzar ES e Tzar NQ encerraram perdas de -1167.50 e -680, respectivamente, enquanto o Axiom NQ geriu ganhos de 330 em seu comércio fechado. Axiom eMD. Axiom eRL e Tzar eRL permaneceram planas e fora do mercado toda a semana. Enquanto isso, os sempre difíceis Mesa Bonds e Mesa Notes, que atuam mais como sistemas de longo prazo em momentos de swing traders, mantêm suas posições longas e observaram como os preços dos títulos diminuíam constantemente durante a maior parte da semana para cortar -1187 (títulos) e -546 (Notas) fora dos lucros comerciais abertos da Mesa Bonds e Mesa Notes. No ano passado, os sistemas de tendência a longo prazo tiveram um ótimo quarto trimestre que compensou um ano inteiro de perdas. Os comerciantes esperam um desempenho repetido em acirceurotrade05, já que os adeptos da tendência foram reduzidos durante a maior parte deste ano, e há alguns pequenos sinais de esperança à medida que as tendências estão retornando em mercados como o café, o açúcar e o Nikkei. Historicamente, um mercado de mercado muito instável e volátil está futuro abaixo. Por ter atingido seu preço máximo em março, o mercado de café caiu quase -36 devido a grandes condições de crescimento e à saturação do mercado. Os sistemas que saltaram a bordo para a tendência descendente incluem o Axiom LT, que é curto no mercado de café de Londres para lucros comerciais abertos de 465,00 por contrato, e a Andromeda, que encerrou um comércio rentável na semana passada para ganhos de 8056,25 por contrato. O açúcar evoluiu na direção oposta - ganhando aproximadamente 27 desde meados de abril. Os sistemas de negociação também foram ativos no açucar com o Axiom LT que demorou em Londres Sugar para lucros comerciais abertos de 551,70 por contrato, e a Aberration Plus tem acumulado ganhos de 700,40 no contrato de NY. Os comerciantes do Nikkei têm gostado de uma tendência de alta, bem como o mercado raliando quase 14 desde maio. Os sistemas com posições longas incluem Aberration Plus, que faz 4650,00 por contrato em lucros comerciais abertos na posição longa. Cerrou negociações da semana passada em seguida, Andromeda, que sai dos Eurodólares em seu ponto de equilíbrio para uma perda de -62,50 por contrato, Axiom LT que sai do petróleo bruto por uma perda de -2130,00 por contrato e reverteu curto no Índice de Dólar por uma perda de -855,00 Por contrato. Finalmente, SEMA4 Symmetry entrou muito no dólar canadense. Faça login para: attainaccess para obter as estatísticas atualizadas mais recentes. DIVULGAÇÃO IMPORTANTE DE RISCOS Os investimentos baseados em futuros são muitas vezes complexos e podem suportar o risco de perdas substanciais. Eles são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. A capacidade de suportar perdas e aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que podem afetar adversamente os retornos dos investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os dados de desempenho dos vários Programas de Consultor de Mercadorias de Mercadorias (CTA) e Gerenciados de Forex listados acima são compilados de várias fontes, incluindo Barclay Hedge, Attain Capital Management, LLCs (Attain) próprias estimativas de desempenho com base em conta gerenciada por assessores em seus livros, E relatórios diretamente dos assessores. Esses números de desempenho não devem ser invocados independentemente do documento de divulgação de assessores individuais, que possui informações importantes sobre o método de cálculo utilizado, independentemente de o desempenho incluir resultados exclusivos e outras notas de rodapé importantes no histórico de conselheiros. Os dados de desempenho baseados no dólar para os vários sistemas de negociação listados acima representam os lucros e perdas reais alcançados em base de contrato único em contas de clientes e incluem uma comissão de turno de 50 por rodada (30 por contratos de e-mini). Exceto onde indicado, as ganhos são para negociações fechadas. A porcentagem real de perda de ganhos experimentada pelos investidores variará dependendo de muitos fatores, incluindo, entre outros: saldos de conta de partida, comportamento do mercado, duração e extensão da participação dos investidores (independentemente de todos os sinais serem tomados ou não) no sistema e no dinheiro especificados Técnicas de gestão. Por isso, as ganhos de ganhos percentuais reais experimentados pelos investidores podem ser materialmente diferentes da porcentagem de perda de ganhos conforme apresentado neste site. Leia atentamente o aviso de isenção de responsabilidade da CFTC sobre os resultados hipotéticos abaixo. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀQUELES MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ASSOCIADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO. Revista Feature Week: ganhos ligeiros para comerciantes do dia e swing durante a semana lenta. Gráfico da Semana